21.下列关于各类期权的说法，正确的有( )。
　　A.买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利
　　B.卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务
　　C.美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约
　　D.买权的执行价格低于现在的市场价格，则该期权属于价外期权
　　E.平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格
　　【答案】ABCE
　　22.明显不列入交易账户的头寸一般包括( )。
　　A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸
　　B.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
　　C.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品
　　D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
　　E.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸
　　【答案】AC
　　23.远期净敞口头寸中的远期合约包括( )。
　　A.远期外汇合约 B.外汇期货合约
　　C.未到交割日的现货合约 D.已到交割日但尚未结算的现货合约
　　E.外汇期权合约
　　【答案】ABCD
　　24.下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。
　　A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加
　　B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少
　　C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少
　　D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感
　　E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
　　【答案】ABC
　　25.按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有( )。
　　A.市场上的投资者都是理性的
　　B.市场上的投资者是风险中性的
　　C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
　　D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
　　E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
　　【答案】ACDE
　　26.《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级/评分的验证提出了许多要求，包括( )。
　　A.商业银行必须定期进行模型的验证
　　B.商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性
　　C.商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率
　　D.商业银行必须在实际违约概率持续高于预期值的情况下下调预期值
　　E.商业银行必须使用其他的量化检验工具，并同相关的外部数据源比较
　　【答案】ABCE
　　27.组合层面的风险识别应当关注( )。
　　A.银行客户是否过度集中于某个地区 B.银行客户是否过度集中于某个行业
　　C.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势 D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善
　　E.宏观经济因素
　　【答案】ABCDE
　　28.下列方法中，( )被应用于违约概率预测准确性的验证(校正)。
　　A.CAP曲线与AR值 B.二项分布检验
　　C.KS检验 D.卡方分布检验
　　E.正态分布检验
　　【答案】BDE
　　29.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )。
　　A.操作风险 B.市场风险
　　C.战略风险 D.声誉风险
　　E.国家风险
　　【答案】ABCDE
　　30.常用的信用衍生工具包括( )。
　　A.总收益互换 B.信用违约互换
　　C.信用价差衍生产品 D.信用联动票据
　　E.信用贷款
　　【答案】ABCD